3 Sma Handel Stelsel

3 Dag High / Low Mean Reversion System Laat ons neem 'n blik op 'n stelsel wat byna heeltemal werk teenoorgestelde van die ander stelsels wat ons is op soek na. Hierdie stelsel is gerig op klein, vinnige winste en hou op om die verloorders totdat hulle terugkeer na die gemiddelde. Dit oortref ook die S P 500 met byna dubbel 2002-2012. Oor die stelsel Die 3 Dag High / Low System is 'n gemiddelde terugkeer stelsel. Dit werk op die teorie dat as 'n mark is in 'n lang termyn tendens en afwyk van dié tendens vir drie reguit eenhede van tyd, dan is dit waarskynlik terug na die gemiddelde terugkeer. In hierdie geval, is ons met behulp van die 200-eenheid eenvoudig bewegende gemiddelde (SMA) om die lang termyn tendens definieer en die 5-eenheid SMA om die korttermyn gemiddelde definieer. Die gebruik van hierdie syfers, sal ons aanvaar dat 'n mark wat drie agtereenvolgende eenhede maak beide laer hoogtepunte en laer laagtepunte gaan waarskynlik terug na sy korttermyn gemiddelde Trading Reëls Prys 200 eenheid SMA Prys 5 eenheid SMA prys drie agtereenvolgende laer laagtepunte Prys gemaak terugkeer het drie agtereenvolgende laer hoogtepunte prys 200 eenheid SMA prys gemaak 5 eenheid SMA prys drie agtereenvolgende hoër laagtepunte prys drie agtereenvolgende hoër hoogtes prys kruis bo die 5 eenheid SMA afrit Kort gemaak het toe: prys kruise onder die 5 eenheid SMA back testing Resultate die back testing resultate wat ek gevind vir hierdie stelsel bevat 'n portefeulje van 20 diverse ETF. Die portefeulje is beperk tot 10 posisies op enige gegewe tyd. Die backtest begin 1 Januarie 2002 en hulle het in 1 Augustus 2012. Oor 'n bietjie meer as 10,5 jaar, hierdie strategie gepos word 'n totale netto wins van 112,08. Dit breek 'n jaarlikse opbrengs van 7,36. Oor dieselfde tydperk het die S P 500 het 'n totale opbrengs van 23,087 wat afbreek aan 3,984 as jy die dividende herbelê. Die stelsel het 'n totaal van 1389 ambagte, waarvan 73,79 was wenners en 26,21 was verloorders. Die gemiddelde wins op 'n wen-handel was 1,73 en die gemiddelde verlies op 'n verlore handel was 2,69. Die gemiddelde lengte van 'n handelsmerk was 4,56 bars. Die wen ambagte gemiddeldes 3,44 bars en die verlies van ambagte gemiddeld 7,71 bars. Gedurende die back testing tydperk, die grootste drawdown vir die portefeulje was 15,19. Die grootste drawdown op 'n enkele handel was 18,84. Die stelsel gepos word 'n Sharpe verhouding van 1,60. System Analysis Hierdie stelsel is baie anders as die stelsels Ek het voorheen gedek. Dit het 'n omgekeerde wins verhouding, maar in staat is om winsgewend te bly as gevolg van sy 73 oorwinning koers. Deur aan te teken 'n wins op drie ambagte vir elke verloorder, dit is in staat om op te maak vir diegene verloorders wat byna twee keer so groot soos die wenners. Afgesien van onttrekkings aan die begin van 2009 en aan die begin en einde van 2011, die stelsel uitgevoer word redelik konsekwent oor die tydperk van tien jaar. Hierdie stelsel gaan teen die algemene stelsel handel doel van die verhuring van winste hardloop en sny verliese kort. Dit sny eintlik winste kort en kan verliese duur. Ondanks die feit dat dit moeilik is om te argumenteer met die indrukwekkende lang termyn resultate. Ek is nie seker dat ek die guts om te hou met die stelsel wanneer dit steeds 'n posisie wat afloop oor 18 was hou sou gehad het. Idees vir verbetering toevoeging van 'n keerverlies Komponent Die grootste negatiewe met hierdie stelsel is dat dit jou portefeulje blootstel aan die moontlikheid van die stigting van 'n posisie en kyk dit gaan reguit na nul (of 'n oneindige verlies vir 'n kort posisie). Terwyl die risiko van alle posisies gekraak soos dit op dieselfde tyd is byna nul, wat nie-nul risiko van ondergang is skrikwekkend. Die mees algemene klop teen enige gemiddelde terugkeer stelsel is dat wanneer hulle uiteindelik blaas, kan dit lelik. Een manier om dit te risikoblootstelling beperk sou wees om 'n stop-verlies komponent om die handel reëls by te voeg. Meer gedetailleerde back testing kan jy die inligting om die beste tipe stop om te gebruik bepaal gee. Jy sal wil hê om te analiseer hoeveel wen posisies het onttrekkings en hoe diep die onttrekkings kan wees. Met hierdie inligting, kan jy eksperimenteer met ATR Tops of Bayes stop by toleransies verskillende risiko en backtest hoe hulle die algehele portefeulje opbrengs sal beïnvloed. Handel verskeie stelsels 'n interessante manier om munt te slaan uit die bestendige opbrengste wat hierdie stelsel bied terwyl die vermindering van die risiko van ondergang is om dit te verhandel as 'n gedeelte van 'n meervoudige stelsel strategie. Handel hierdie stelsel beteken nie dat jy moet al jou handel kapitaal te pleeg om dit, op voorwaarde dat jy genoeg kapitaal. Dit sou jy selfs 'n groter vlak van diversifikasie gee, maar sou ook die wins potensiaal te beperk. Kommentaar Kompleks handel stelsel 3 (MACD Divergensie) Deur Edward Revy op 19 April 2007 - 16:55. Valuta: EUR / USD (voorkeur) of enige ander. Duur: 30 min. Aanwysers: MACD (5, 26, 1) stel 0 lyn, Vol Stogastiese (14, 3, 3) EMO 3 SMA 13 Trading reëls: kyk vir divergensie tussen die prys op die grafiek en MACD of tussen prys op die grafiek en Stogastiese. Sodra divergensie raakgesien, wag vir EMO 3 en SMA 13 tot steek en die handel in die rigting van EMO 3. Stel stop verlies aan 26 pitte. Neem die helfte van die wins op 20 pitte laat die res aan verdere loop met sleep stop in plek. Divergensie op Stogastiese kan gevind word op dieselfde manier as op MACD. Die rede vir die gebruik van beide MACD en Stogastiese is dat een van die aanwysers divergensie kan wys, terwyl die ander sal nie op tyd gegee. Deur Gebruiker op 7 Maart 2008 - 13:27. gud dinge, nie behoorlik nagevors, werk harder, almal dieselfde, thumbs up Deur Gebruiker op 24 Maart, 2008 - 17:01. Ek hou van divergensie) Ek dink dit is mees kragtige Fenomenen op handel Deur Gebruiker op 1 April 2008 - 22:59. Ek stem saam Ek is nie 'n dag handelaar, MA Ek posisioneer handelaar en my handel stelsel is gebaseer 100 op MACD Bullish en lomp Dive Rgen Ties ,, dis wanneer Theres 'n MACD lomp divergensie Ek gaan kort wanneer die MACD kruisies en sit 'n beskermende stop op die laaste hoog (omgekeerd vir gaan lank) handel baie lae risiko hoë potensiaal handel. Dan as die divergensie dra, as im Kort Ek het net 'n beskermende stop 5 bosluise bokant die laaste hoë en loop dit af soos 'n stel trappe. Sommige van my divergensie ambagte laaste oor 'n maand dan wanneer ek opgehou het ek gaan kyk vir ander markte met 'n verskil. Ook, wanneer 'n uiteenlopendheid kom nie t iewers heen te gaan, die meeste van die tyd wat jy don t seerkry. Jou verlies is baie klein of teen daardie tyd het jy ten minste jou stop gebring om gelyk te breek divergensie handel is net stelsel Ek het gevind waar ek het 'n baie vertroue in die neem van die handel, dont Ek tweede raai dit Ek plaas net die handel. Vir my Divergensie handel is 'n baie lae spanning handel Deur Gebruiker op 26 April 2008 - 13:22. Asseblief meer oor die definisie van afwyking en hoe dit verteenwoordig op 'n grafiek te verduidelik. Dankie vir al die goeie inligting Edward. As 'n newbie forex, dit is al groot dinge. Deur Edward Revy op 26 April 2008 - 13:41. Hier is 'n groot verduideliking van MACD divergensie deur Andy Skinner. In die video is MACD instellings (5, 34, 1) en op die grafiek is daar 5 en 34 EMO. En dit is die skakel na die inleidende video (Les 1) oor die MACD. Hoop dit beantwoord jou vraag. Gelukkig handel Edward. Deur Gebruiker op 5 Junie 2008 - 09:10. Ek het gevind dat hierdie metode baie winsgewend, so lank as wat tot stilstand kom is strenger en roete. Dankie vir die opstel van hierdie D vir my gewerk het tot dusver. Geskep deur CK op 17 Junie 2008 - 08:51. Ek ve het 'n baie interessante geval vandag. Gewoonlik, EMO kruisies SMA in die rigting van die MACD Divergensie (in die grafiek die onderste deel). Is dit nie Wat gebeur as MACD divergensie (onderste deel) is afwaarts en die prys is opwaartse (boonste deel) en EMO kruisies SMA boontoe. Moet ek gaan lank of nie Deur Edward Revy op 23 Junie 2008 - 00:09. Komplekse handel stelsel 2 (2-Kruis) Deur Edward Revy op 19 April 2007 - 16:34. Munt: GBP / USD (voorkeur) of enige ander. Duur: 3 uur (voorkeur) of 4 uur. Aanwysers: SMA 200, SMA 100 dit is twee invloedryke SMAs jy sal die prys te gehoorsaam hul grense te vind. SMA 15 EMO 5 MACD (12, 26, 9) Trading Reëls: Aangesien ons te doen het met onvoorspelbare tot gevestig aanwysers (EMO, SMA, MACD) ons sal altyd die gebruik van seine nadat die huidige sein lamp gesluit. 1. Maak nooit 'n handel as prys is minder as 25 pitte weg van 100 SMA of 200 SMA. 2. Doen op die mark wanneer die prys óf 100 SMA (verwag groot skuif) of 200 SMA (verwag 'n baie groot stap) en slegs nadat die huidige kers aan die teenoorgestelde kant van die SMA gesluit het gekruis. SMAs hierdie groot nie baie dikwels kry gekruis. 3. Stel stop verlies aanvanklik op 50 pitte. Kyk vir naaste ondersteuning / weerstandvlak en pas dit dienooreenkomstig dit kan groei tot 70-90 pitte maar dit moet nie minder as 40 pitte. In elk geval hierdie maatreël slegs geneem om ons te red van 'n skielike Exploding mark, in alle ander gevalle sal dit nie getref soos ons stelsel jou uit neem uit die handel vroeër. 4. Tik in die rigting van 5 EMO keer twee vereistes voldoen word: 1) 5 EMO kruisies 15 SMA permanent wat beteken dat die huidige kers gesluit en lyne gesluit en sal nie beweeg terwyl ons 'n besluit neem om 'n handelsmerk te open. 2) MACD lyne gekruis, en die huidige kers gesluit. Die 2 kruise hoef nie gelyktydig gebeur. MACD lyne kan vroeër steek as EMO en SMA of kort na, maar daar moet nie meer as 5 kerse tussenin 2 kruise. As 2-kruis toestand nie nagekom word geen inskrywing. Uitgang reëls: uitgang met dieselfde reëls as vir inskrywing: wanneer twee kruise is in plek. As ons net een kruisie ons nog in die handel. Wins teiken: a) kan ingestel word om 'n verlangde bedrag van pitte en gevolg met sleep stop verdere een keer die teiken bereik. b) of gebruik 50 pitte wins teiken nie begin jaag die prys met 'n sleep stop nadat besig 50 pitte. c) of jy kan nie gebruik sleep stop en stel geen wins teikens, dan verlaat volgens afrit reëls op die volgende 2-kruis. Laat s loop deur die getalle: 1 EMO 5 kruisies 15 SMA, MACD lyne ook gekruis, die prys is nie naby aan SMA 100 ons plaas Long orde. 2 weer het ons 2 kruise: bewegende gemiddeldes te steek en MACD ons verlaat Lang en onmiddellik plaas Kort orde. 3 2 kruise is in plek, teen die tyd dat ons huidige sein lamp gesluit het ons reeds ver genoeg van 100 SMA, sodat ons sluit Kort en oop Lang posisie. Ja, tot hierdie stadium het ons die handel in sywaarts beweeg mark, sodat daar geen wins hier, kan 'n paar klein negatiewe resultate. Oplossing handel slegs gedurende aktiewe uur, vir GBP / USD Dit is Londen en New York sessies. 4 As ons 'n lang was hierdie punt is ons uitgang (2-kruis toestand is weer ontmoet) en onmiddellik plaas Sell orde. 5 bewegende gemiddeldes op die grafiek het gekruis egter MACD nie, bly ons in die handel. Ons kyk prys verby 100 SMA en die sluiting van daaronder is dit 'n goeie verkoop sein, maar ons is reeds handel dit. 6 die eerste keer verskyn MACD crossover, gevolg deur bewegende gemiddeldes crossover op hierdie punt ons sluit ons kort posisie. Doen ons 'n lang posisie oop onmiddellik Nee, want ons is baie naby aan 100 SMA. Ons moet wag totdat kers gaan en sluit meer as 100 SMA 'n lang handel oop te maak. Sodra dit gebeur ons in die handel Long. 7 MACD lyne gepoog het om oor te steek, maar niks om te bekommer, want daar is geen tweede kruis van bewegende gemiddeldes. 9 keer na Lang posisie uiteindelik sluit en gaan Kort. Sterkte in jou forex